Opção De Volatilidade Inclinação De Uma Binária

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Um desvio ocorre porque os gerentes de dinheiro geralmente preferem escrever chamadas por cima. A inclinação da volatilidade é representada graficamente para demonstrar o IV de um determinado conjunto de opções. Geralmente, as opções utilizadas compartilham a mesma data de vencimento e preço de exercício. Embora às vezes compartilhe apenas o mesmo preço de exercício e não a mesma data. O gráfico é referido como um sorriso de volatilidade quando a curva é mais equilibrada ou um sorriso de volatilidade se a curva for ponderada para um lado. Volatilidade A volatilidade representa um nível de risco presente dentro de um investimento particular. Relaciona-se diretamente ao ativo subjacente associado à opção e é derivado do preço das opções. O IV não pode ser analisado diretamente. Em vez disso, ele funciona como parte de uma fórmula usada para prever a direção futura de um determinado subjacente. À medida que o IV aumenta, o preço do bem associado diminui. Preço de exercício O preço de exercício é o preço especificado em um contrato de opção onde a opção pode ser exercida. Quando o contrato é exercido, o comprador da opção de compra pode comprar o ativo subjacente ou o comprador da opção de venda pode vender o ativo subjacente. Os lucros são derivados, dependendo da diferença entre o preço de exercício e o preço à vista. No caso da chamada, é determinado pelo valor em que o preço à vista excede o preço de exercício. Com a colocação, aplica-se o contrário. Reverse Skews e Forward Skews Reverse skews ocorrem quando o IV é mais alto nas frações de opções mais baixas. É mais comum em uso em opções de índice ou outras opções de longo prazo. Este modelo parece ocorrer em momentos em que os investidores têm preocupações com o mercado e as compras para compensar os riscos percebidos. Os valores do avanço direto IV aumentam em pontos mais altos em correlação com o preço de exercício. Isso é melhor representado no mercado de commodities, onde a falta de oferta pode elevar os preços. Exemplos de commodities freqüentemente associados com skews avançados incluem itens de petróleo e agricultura. Volatility skew O que é uma desaceleração de volatilidade Os preços ou prémios de opções são um indicador muito bom usado pelos investidores para determinar uma mudança pendente na direção do mercado. Não só o preço de uma opção de dinheiro se tornará mais caro à medida que os comerciantes especulam na direção de um ativo subjacente, mas, com as opções de dinheiro desses ativos, obterão um prêmio maior. Compreender por que uma greve pode ter uma maior volatilidade, em relação às greves de dinheiro, é uma parte crucial das opções de negociação. A mudança na volatilidade entre greves é referida como a inclinação. Uma na opção de dinheiro, é uma opção em que o preço de exercício da opção é igual ao preço subjacente atual de um ativo. Se o petróleo bruto fosse negociado a 80 dólares por barril, as chamadas de 80 dólares e as posições de 80 dólares para qualquer horizonte de tempo estão no dinheiro. Os preços de greve que estão abaixo ou acima de 80 dólares estão fora das greves de dinheiro. Ao discutir os preços de exercício que estão fora do dinheiro, os comerciantes referem-se ao percentual longe da greve de dinheiro para designar a opção. Quando um comerciante se refere a uma opção de venda de petróleo bruto que é 10 fora do dinheiro, quando o petróleo bruto está negociando a 80 dólares por barril, o comerciante se refere a puts com uma greve de 72 dólares por barril e opções de chamadas com greve em 88 Dólares por barril. Teoricamente, todas as opções para um ativo financeiro devem negociar com a mesma medida de volatilidade e as chamadas de dinheiro e colocadas com a mesma greve e o prazo de validade deve ter o mesmo preço. Na prática, a demanda por contratos de opções individuais pode elevar o preço de algumas das opções em um instrumento financeiro, o que pode criar uma disparidade nos preços. Existem dois tipos de inclinação, distorção e desvio de tempo. Strike skew é a medida da disparidade de volatilidade das opções para contratos de opção com ataques diferentes, mas o mesmo prazo de validade. Por exemplo, uma opção de venda de petróleo bruto que é 10 do dinheiro terá uma maior volatilidade implícita potencialmente, do que uma opção de venda que é 5 do dinheiro. Time skew é uma medida da disparidade de volatilidade das opções para contratos de opção com o mesmo preço, mas expirações diferentes. Isso significa que uma opção de venda de petróleo bruto que é 10 do dinheiro, mas expira em 60 dias, tem uma maior volatilidade implícita do que uma opção de venda de petróleo bruto que expira em 30 dias. Quando fora do dinheiro colocar e sair do dinheiro, as chamadas têm maior volatilidade implícita que, nas opções de dinheiro, a curva de volatilidade implícita é dito ter um sorriso. Quando as posições ou as chamadas são maiores ou inferiores, o termo usado para designar a diferença é a inclinação. Um segundo tipo de distorção é um desvio de tempo. Um exemplo seria examinar a volatilidade implícita para as opções de venda de dólar em 70 de setembro no petróleo bruto e compará-las com as opções de venda de dólar de dezembro de 70 em petróleo bruto. A volatilidade implícita utilizada para cada opção pode ser diferente por vários motivos. Em primeiro lugar, a mudança do ativo subjacente pode ser diferente (isso ocorreria para contratos de futuros que tenham diferentes ativos subjacentes). O segundo é que pode haver mais eventos que podem ocorrer dentro de um longo período de tempo. Uma terceira questão seria que a volatilidade implícita funciona com uma relação inversa com o tempo. Geralmente, se um preço de opção onde permanecer constante, à medida que o tempo aumenta, a volatilidade implícita diminui. Os modelos tradicionais de preços de opções tendem a prover o preço das opções de dinheiro menores do que as opções de dinheiro próximas. Como resultado, a volatilidade computacional a partir do preço atual das opções resulta em volatilidades infladas à medida que as opções se tornam mais profundas dentro ou fora do dinheiro, o que resulta em um gráfico esquecido assumindo um sorriso como a curva. Na realidade, como o medo de um movimento rápido em um ativo subjacente controla uma comunidade comercial, os preços das opções de dinheiro se tornam mais na demanda e a volatilidade implícita usada para baixar essas opções aumenta. Por exemplo, à medida que a crise financeira começou a percolar, os comerciantes queriam se proteger através da compra de opções de venda que protegiam suas carteiras de um grande movimento descendente nos mercados de ações. Isso criou uma demanda tanto no dinheiro quanto fora das opções de dinheiro. Os preços das opções de dinheiro foram mais baratos e, portanto, a demanda cresceu empurrando a volatilidade implícita maior, criando uma grande inclinação para os opitons SampP 500. Há um ponto particular através da curva de volatilidade implícita onde a inclinação ou o sorriso começam a se achatar. É nesses pontos de inflexão que os comerciantes podem tirar proveito ou ineficiências dentro do mercado. Nossos Patrocinadores